Содержание
Если у вас открыта короткая позиция по акции, и на графике возникла конвергенция, то это бычий сигнал для закрытия сделки или сокращения ее объема. Здесь условие такое же, как и предыдущее – не торгуйте против тенденции. Поделитесь своим опытом использования дивергенции для поиска точек входа в рынок в комментариях. Также для определения дивергенции используются модифицированные индикаторы, позволяющие автоматически находить дивергенцию и отображать ее.
Рассмотрим популярные стандартные индикаторы трейдинга, которые есть в каждом торговом терминале, для определения расхождения. Дивергенция, как и любой другой сигнал, требует проверки, поэтому для надежности рекомендуется использовать несколько индикаторов. Надежным подтверждением сигнала является выход котировок за уровни перекупленности (перепроданности). После следующей бычьей дивергенции тренд ослаб, индикатор демонстрирует двойное расхождение, ценовой график развернулся. Когда ценовой график рисует новый более высокий пик, а осциллятор это не подтверждает, возникает сигнал открытия позиции на продажу.
Для более прибыльной торговой деятельности на бирже, трейдерам следует использовать дополнительные фильтры при поиске точек входа и выхода на графиках. Чем больше качественных фильтров будет использовать конвергенция трейдинг трейдер в своей деятельности, тем будет выше становится доходность его системы и собственных навыков. Вообще изначально стоит отметить, что попытки зайти в разворот дело достаточно рискованное.
В данном случае, нам помог стохастик — а он в этом деле весьма хорош и подсказал, когда цена пробьет линию тренда и развернется. С обычной дивергенцией мы разобрались, теперь посмотрим на ее злого братика — дивергенцию скрытую. Не то чтобы она сильно секретная — просто такая дивергенция прячется внутри тренда. Цена и ее «моментум» (темп движения) обычно идут рука об руку, эдакие Бэтмен и Робин, сладкая парочка. Когда цена достигает максимального значения — его должен достичь и осциллятор.
Одним из наиболее распространенных инструментов, используемых для выявления дивергенций, является индикатор осциллятор MACD. Главное правило при работе с этим индикатором – столбики не должны пересекать нулевой уровень. Как только происходит переход гистограммы из положительной области в отрицательную, или наоборот, сигнал аннулируется. Некоторые трейдеры работают исключительно по сигналам дивергенций, на этом принципе можно построить торговую стратегию на дивергенции (пример).
Дивергенция «В» является средней по силе разновидностью сообщения. Она может сигнализировать об ослабевании тренда и скорой его коррекции. Прежде чем реагировать, рекомендуется дождаться подтверждения со стороны других программ. Впрочем, этого правила стоит придерживаться и относительно сигналов класса «А».
Дивергенция и конвергенция формируются в трендовых движениях. В боковиках ждать их формирования бессмысленно, т.к. Откат, на котором мы планируем заработать, будет очень маленьким – ложный сигнал. Здесь все так же просто (если не проще, чем по MACD). Локальный минимум на RSI очень просто найти, а после этого остается подождать две свечи и на третью свечу открыть сделку на повышение. Важно, чтобы движение этих двух свечей было направленно вниз – чтобы на ценовом графике обозначилась вершина, после которой можно искать сигнал на понижение.
Таким образом получается, что бумага еще какое-то время растет, но вот либо объемов не хватает для подтверждения такой динамики, либо индикаторы это подтвердят. Синим графиком у нас отображается динамика цены, а красным – индикатор. В базовом стандарте многие используют дивергенцию на примере индикаторов, RSI, стохастик, MACD. Я лично этими индикаторами не пользуюсь, поэтому и дивергенцию на них я бы смотреть не стал. Лучше использовать дивергенцию сочетая график цены и вертикальные объемы.
Однако рекомендую использовать этот фильтр для дополнительного сигнала открытия сделок. Формирование модели трейдинга на графике дает точное подтверждение сильного и длительного разворота рынка. Самым явным признаком разворота в лонг является закрепление цены на уровне линии шеи. По рисунку видно, что индикатор MACD лучше рисует вершины и впадины, при этом угол трендовых линий больше, чем у других индикаторов.
При трейдинге на форекс гистограмма MACD позволяет выявить те моменты, когда цена совершает восходящее или нисходящее колебание, но MACD этого не делает. Фактически, такая ситуация иллюстрирует расхождение между ценой и импульсом. MACD довольно простой в использовании индикатор дивергенции на форекс. Конвергенция на форексе описывает состояние, при котором цена актива и стоимость другого актива, индекса или любого другого связанного элемента движутся в одном направлении. Например, предположим, что рыночные цены показывают восходящий тренд, и наш технический индикатор тоже. В этом случае мы сталкиваемся с продолжающимся импульсом, и высока вероятность того, что тренд сохранится.
При этом осциллятор последовательно снижает максимумы. Практически каждый трейдер, торгующий на рынке форекс, желает получить свой лакомый кусочек прибыли, совершив сделку на продажу на самой вершине рынка или сделав покупку на самом дне рынка. Вот один из главных вопросов, волнующий трейдеров и инвесторов каждый день. Весьма сильные сигналы к развороту возникают при работе с индикаторами объема.
Мощнейшая дивергенция отмечена синими линиями — сомнений не вызывает. Это основные частные случаи определения и работы по дивергенциям и конвергенциям. В тектонике — это обозначение расхождения литосферных плит, характеризующееся их движением в противоположные стороны. Конвергенция (пер. схождение) – это хороший сигнал о рассогласованности движения японских свечей при обновлении минимумов и показаний осциллятора. На графике это выглядит, когда новый минимум цены обновляет предыдущий, а осциллятор последовательно повышает минимумы. Стохастик иногда дает ложные сигналы, поэтому необходимо учитывать только наиболее сильные из них.
Какой сигнал окажется самым выгодным определить в реальном времени весьма проблематично. Хотя при раннем входе и очень коротких тейках почти любая Дивергенция будет прибыльной, но на практике так мало кто торгует. Часто можно видеть, что при объяснении формирования Дивергенций используются те участки графика, которые идеально отрабатываются. В реальности даже самая четкая и сильная Дивергенция не всегда предсказывает скорый разворот тренда. Определение удачных Дивергенций — вещь не такая простая, как кажется при первом взгляде на удачный сектор. Как видно по Д-3, не все индикаторы, во-первых, показывают её наличие, и во-вторых, одинаково определяют ее класс.
Классическая конвергенция MACDКонвергенция тоже может не ограничиваться двумя минимумами, если на рынке идёт устойчивая нисходящая тенденция. Прежде чем начнётся коррекция или разворот, возможно образование тройной конвергенции. То есть на графике цены есть три последовательно снижающихся минимума, а индикатор показывает соответственно три последовательно растущих минимума. Мнение можно сложить следующее, что рынок слабеет, и вероятность коррекции цены набирает обороты, так же не исключен и разворот рынка. Таким расхождением можно смело пользоваться для успешного входа на рынок.
Нам важно в такие моменты увидеть подтверждение, или реализацию этой дивергенции. С точки зрения мани менеджмента куда логичнее торговать направленно в сторону тренда, чем пытаться ловить развороты. Еще особенность, которую могут иметь дивергенции/конвергенции, на примере индикатора MACD гистограммы, это – дивергенции/конвергенции с пересечением нулевого уровня по MACD. Если учитывать, что у большинства трейдеров принято расхождение и схождение обобщать одним термином – дивергенция, то такого типа дивергенция, на сленге, называется медвежьей. Войти по известному паттерну, разработанному специально для дивергенций в трейдинге. Именно на нём мы подробно и остановимся, так как он предполагает полностью готовую стратегию, которая одновременно и проста и эффективна.
Сопоставлять следует только рядом стоящие экстремумы. Важно, чтобы дивергенция была явной, и ее видели все. Толпу можно сравнить с мощной машиной, приводящей рынок в движение. Ее реакция усиливает вероятность и величину выигрыша.
Но все же, основную свою суть доносит и понятие дивергенции, на примерах сейчас это все разберем, и поймете сами. Вход на сигнальной свечеНа примере выше показан вход на сигнальной свече, т.е. Той свече, на которой появилась точка идентификации конвергенции. Вход осуществляется сразу, после закрытия сигнальной свечи, с установкой стоп-лосса на локальном минимуме конвергенции. Пока экстремум не обновлён, сигнал остаётся действительным.
Перекупленность или перепроданность не создается на пустом месте. Все мы знаем и видим, что цена движется некими волнами. Каждый трейдер классифицирует каждую волну для себя самостоятельно, но смысл остается один. И наоборот, если рост, но к своему пику он падает – перед нами медвежья дивергенция по объемам. Прежде всего разберемся, что же означают эти слова. Диверге́нция (от лат. divergere — обнаруживать расхождение), а Конверге́нция (от лат. convergo «сближаю») — процесс сближения, схождения.
Открывая сделку, не превышайте заложенных рисков. По большому счету, определить „дивер” без индикаторов, не составляет особого труда. Прежде чем начать поиск дивергенции, трейдер должен понимать суть дивергенции. Скрытая (обратная) дивергенция встречается не так часто, но все же про нее не стоит забывать, так как это очень сильный сигнал к продолжению тренда. В совокупности, получив разворотную формацию тройная дивергенция, трейдер имеет все основания полагать, что нисходящее движение закончилось и открыть лонговый ордер.
Конечно, такие ситуации на рынке случаются не так часто, но при выявлении их на графике трейдер уже будет знать, что скоро возможен разворот цены. В целом данная ситуация свидетельствует о слабой восходящей тенденции. В этих обстоятельствах осциллятор может либо достичь более низких максимумов, либо достичь двойных или тройных вершин (чаще верно для осцилляторов с ограниченным диапазоном). В этой ситуации наша стратегия дивергенции на форексе должна заключаться в подготовке к открытию короткой позиции, поскольку есть сигнал о возможном нисходящем тренде. Дивергенция в трейдинге – это мощный сигнал о рассогласованности движения цены при обновлении максимумов восходящего тренда и показаний осциллятора. На графике это выглядит, когда последующий максимум цены обновляет предыдущий.
Но не стоит забывать, что тренд может развернуться и без наличия Дивергенций. В этой ситуации есть продолжающийся сигнал нисходящего тренда, и лучший вариант для нас либо удержать, либо открыть новую короткую позицию. Сигнал здесь означает, что восходящий тренд все еще силен, и он, вероятно, возобновится вскоре после этого. В этой ситуации мы должны либо удерживать, либо открывать длинную позицию.
Отсюда эта модель и получила название конвергенции, означающую схождение. Ее выявляют значительно реже и считают сигналом подтверждения текущего тренда. Скрытая медвежья дивергенция определяется при снижении ценовых максимумов и растущих пиках на графике индикатора. Одним из путей определения ложная дивиргенция на рынке Форекс или нет, является определение трендовости рынка. Для этого используются специальные индикаторы, например, линейная регрессия или метод простого наблюдения за графиком движения цены.
К таким относятся осцилляторы, как например, стохастик или RSI, а также трендовый индикатор, который совмещает в себе некоторые элементы осциллятора – MACD. Дивергенция и конвергенция в торговле на финансовых рынках – это расхождение между показаниями индикатора и цены на графике. Такого рода сигналы встречаются не так часто, но они являются достаточно надежными для того, чтобы многие трейдеры буквально «охотились» за ними. Для появления дивергенции необходимо наличие предыдущего тренда, а стараться найти дивергенцию в предыдущем боковике бесполезно.